Hull Ma Stochastic Strategy (C#)

Estrategia Hull Ma Stochastic

Estrategia Hull Moving Average + Stochastic Oscillator. La estrategia entra cuando la dirección de la tendencia del HMA cambia con el Stochastic confirmando condiciones de sobreventa/sobrecompra.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 94%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

El Hull MA revela rápidamente la dirección de la tendencia. El Stochastic espera una caída o un repunte dentro de esa tendencia para desencadenar la operación.

Un enfoque flexible para quienes buscan señales suaves. Los stops basados en ATR limitan la pérdida potencial.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: HullMA turning up && StochK < StochOversold
  • Corto: HullMA turning down && StochK > StochOverbought
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • Cambio de dirección del Hull MA
• Stops: Basados en ATR usando StopLossAtr
• Valores predeterminados:
  • HmaPeriod = 9
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14 La HMA gira al alza cuando sube después de bajar y a la baja cuando baja después de subir; un largo se cierra cuando baja y un corto cuando sube. %K es el estocástico de StochPeriod velas suavizado en StochK velas, y %D no interviene. El stop está a StopLossAtr ATR (AtrPeriod) del cierre de entrada y se comprueba en los cierres de vela. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Hull MA, Moving Average, Stochastic Oscillator
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio