Hull Ma Stochastic Strategy (C#)

Strategie Hull Ma Stochastic

Hull Moving Average + Stochastic Oscillator Strategie. Die Strategie tritt ein, wenn sich die HMA-Trendrichtung ändert und der Stochastic überverkaufte/überkaufte Bedingungen bestätigt.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 94%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Der Hull MA zeigt die Trendrichtung schnell auf. Der Stochastic wartet auf einen Rückgang oder eine Erholung innerhalb dieses Trends, um den Trade auszulösen.

Ein flexibler Ansatz für Trader, die glatte Signale bevorzugen. ATR-basierte Stops begrenzen den potenziellen Verlust.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: HullMA turning up && StochK < StochOversold
  • Short: HullMA turning down && StochK > StochOverbought
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Hull MA Richtungswechsel
• Stops: ATR-basiert mit StopLossAtr
• Standardwerte:
  • HmaPeriod = 9
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14 Der HMA dreht nach oben, wenn er nach einem Rückgang steigt, und nach unten, wenn er nach einem Anstieg fällt; ein Long schließt, wenn er fällt, ein Short, wenn er steigt. %K ist die Stochastik über StochPeriod Kerzen, geglättet über StochK Kerzen, %D spielt keine Rolle. Der Stop liegt StopLossAtr ATR (AtrPeriod) vom Einstiegsschluss entfernt und wird auf Kerzenschlüssen geprüft. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Hull MA, Moving Average, Stochastic Oscillator
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel