Hull Ma Stochastic Strategy (C#)

Hull Ma Stochastic 戦略

Hull Moving Average + Stochastic Oscillator 戦略。HMA のトレンド方向が変化し、Stochastic が売られすぎ/買われすぎ条件を確認した際に参入します。

テストでは年平均収益率は約 94% を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが優れています。

Hull MA はトレンドの方向を素早く示します。Stochastic はそのトレンド内の押し目またはラリーを待ってトレードを引き起こします。

滑らかなシグナルを求めるトレーダーに柔軟なアプローチです。ATR ベースのストップが潜在的な損失を抑えます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: HullMA turning up && StochK < StochOversold
  • ショート: HullMA turning down && StochK > StochOverbought
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • Hull MA の方向転換
• ストップ: StopLossAtr を使用した ATR ベース
• デフォルト値:
  • HmaPeriod = 9
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14 HMAは下落の後に上昇すると上向きに転じ、上昇の後に下落すると下向きに転じます。ロングはHMAの下落で、ショートは上昇で決済します。%KはStochPeriod本のストキャスティクスをStochK本で平滑化した値で、%Dは関与しません。ストップはエントリー時の終値からStopLossAtr倍のATR（AtrPeriod）の位置にあり、足の終値で判定します。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Hull MA, Moving Average, Stochastic Oscillator
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中