Ma Williams R Strategy (C#)

Estrategia Ma Williams R

Implementación de la estrategia - MA + Williams %R. Compra cuando el precio está por encima de la MA y el Williams %R está por debajo de -80 (sobreventa). Vende cuando el precio está por debajo de la MA y el Williams %R está por encima de -20 (sobrecompra).

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 79%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

La media móvil muestra la dirección de la tendencia predominante. El Williams %R busca puntos sobrecomprados o sobrevendidos en relación con esa tendencia.

Adecuado para traders de swing que esperan retrocesos hacia la media. La distancia del stop-loss es un porcentaje fijo del precio de entrada.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close > MA && WilliamsR < WilliamsROversold
  • Corto: Close < MA && WilliamsR > WilliamsROverbought
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • Williams %R regresa al medio
• Stops: Basados en porcentaje usando StopLossPercent
• Valores predeterminados:
  • MaPeriod = 20
  • MaType = MovingAverageTypeEnum.Simple
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80m
  • WilliamsROverbought = -20m
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() MaType elige una media simple, exponencial, ponderada, suavizada o de Hull. El centro de Williams %R es -50: un largo se cierra cuando %R vuelve a subir a ese nivel y un corto cuando vuelve a bajar. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Moving Average, Williams %R, R
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio