Ma Williams R Strategy (C#)

Estratégia Ma Williams R

Implementação da estratégia - MA + Williams %R. Compra quando o preço está acima da MA e o Williams %R está abaixo de -80 (sobrevendido). Vende quando o preço está abaixo da MA e o Williams %R está acima de -20 (sobrecomprado).

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 79%. Funciona melhor no mercado de ações.

A média móvel mostra a direção da tendência predominante. O Williams %R busca pontos sobrecomprados ou sobrevendidos em relação a essa tendência.

Adequado para traders de swing que aguardam recuos em direção à média. A distância do stop-loss é uma porcentagem fixa do preço de entrada.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close > MA && WilliamsR < WilliamsROversold
  • Vendido: Close < MA && WilliamsR > WilliamsROverbought
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída:
  • Williams %R retorna ao meio
• Stops: Baseados em porcentagem usando StopLossPercent
• Valores padrão:
  • MaPeriod = 20
  • MaType = MovingAverageTypeEnum.Simple
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80m
  • WilliamsROverbought = -20m
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() MaType escolhe uma média simples, exponencial, ponderada, suavizada ou de Hull. O meio do Williams %R é -50: uma compra é encerrada quando %R volta a subir até ele e uma venda quando volta a cair até ele. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Moving Average, Williams %R, R
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio