Ma Williams R Strategy (C#)

Strategie Ma Williams R

Implementierung der Strategie - MA + Williams %R. Kaufen, wenn der Preis über der MA liegt und der Williams %R unter -80 (überverkauft) ist. Verkaufen, wenn der Preis unter der MA liegt und der Williams %R über -20 (überkauft) ist.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 79%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Der gleitende Durchschnitt zeigt die vorherrschende Trendrichtung. Williams %R sucht nach überkauften oder überverkauften Punkten relativ zu diesem Trend.

Passt zu Swing-Tradern, die auf Rücksetzer in Richtung des Durchschnitts warten. Der Stop-Loss-Abstand ist ein fester Prozentsatz des Einstiegspreises.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close > MA && WilliamsR < WilliamsROversold
  • Short: Close < MA && WilliamsR > WilliamsROverbought
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Williams %R kehrt zur Mitte zurück
• Stops: Prozentbasiert mit StopLossPercent
• Standardwerte:
  • MaPeriod = 20
  • MaType = MovingAverageTypeEnum.Simple
  • WilliamsRPeriod = 14
  • WilliamsROversold = -80m
  • WilliamsROverbought = -20m
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() MaType wählt einen einfachen, exponentiellen, gewichteten, geglätteten oder Hull-Durchschnitt. Die Mitte von Williams %R ist -50: Ein Long schließt, sobald %R wieder darauf steigt, ein Short, sobald er wieder darauf fällt. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Moving Average, Williams %R, R
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel