Hull Ma Rsi Strategy (C#)

Estrategia Hull MA RSI

Implementación de la estrategia Hull Moving Average + RSI. Comprar cuando la HMA gira al alza y el RSI está por debajo de RsiOversold. Vender cuando la HMA gira a la baja y el RSI está por encima de RsiOverbought.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente el 64%. Funciona mejor en el mercado de divisas.

La Hull MA proporciona una línea de tendencia suavizada y el RSI resalta las divergencias de momentum. Las operaciones ocurren cuando el RSI gira en los extremos mientras el precio sigue la dirección de Hull.

Adecuada para traders de swing a corto plazo que buscan señales tempranas. Los stops basados en ATR protegen la operación.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: HullMA turning up && RSI < RsiOversold
  • Corto: HullMA turning down && RSI > RsiOverbought
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • Cambio de dirección de la Hull MA
• Stops: Basados en ATR usando StopLossAtr
• Valores predeterminados:
  • HmaPeriod = 9
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30m
  • RsiOverbought = 70m
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() La HMA gira al alza cuando sube después de bajar y a la baja cuando baja después de subir. El stop está a StopLossAtr ATR (AtrPeriod) del cierre de entrada y se comprueba en los cierres de vela. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Hull MA, Moving Average, RSI
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio