Hull Ma Rsi Strategy (C#)

Estratégia Hull MA RSI

Implementação da estratégia Hull Moving Average + RSI. Comprar quando a HMA vira para cima e o RSI está abaixo de RsiOversold. Vender quando a HMA vira para baixo e o RSI está acima de RsiOverbought.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 64%. Funciona melhor no mercado de câmbio.

A Hull MA fornece uma linha de tendência suavizada e o RSI destaca as divergências de momentum. As operações ocorrem quando o RSI vira nos extremos enquanto o preço segue a direção da Hull.

Adequada para traders de swing de curto prazo que buscam sinais antecipados. Stops baseados em ATR protegem a operação.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: HullMA turning up && RSI < RsiOversold
  • Vendido: HullMA turning down && RSI > RsiOverbought
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída:
  • Mudança de direção da Hull MA
• Stops: Baseados em ATR usando StopLossAtr
• Valores padrão:
  • HmaPeriod = 9
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30m
  • RsiOverbought = 70m
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() A HMA vira para cima quando sobe depois de cair e para baixo quando cai depois de subir. O stop fica a StopLossAtr ATR (AtrPeriod) do fechamento de entrada e é verificado nos fechamentos dos candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Hull MA, Moving Average, RSI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio