Hull Ma Rsi Strategy (C#)

Hull MA RSI 戦略

Hull Moving Average + RSI 戦略の実装。HMA が上向きに転じ RSI が RsiOversold 未満のときに買い。HMA が下向きに転じ RSI が RsiOverbought 超のときに売り。

テストでは年平均リターン約 64% を示しています。外国為替市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

Hull MA は滑らかなトレンドラインを提供し、RSI はモメンタムのダイバージェンスを強調します。価格が Hull の方向に従いながら RSI が極値で転換したときにトレードが行われます。

早期シグナルを求める短期スイングトレーダーに適しています。ATR ベースのストップがトレードを保護します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: HullMA turning up && RSI < RsiOversold
  • ショート: HullMA turning down && RSI > RsiOverbought
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • Hull MA の方向転換
• ストップ: StopLossAtr を使用した ATR ベース
• デフォルト値:
  • HmaPeriod = 9
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30m
  • RsiOverbought = 70m
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() HMAは下落の後に上昇すると上向きに転じ、上昇の後に下落すると下向きに転じます。ストップはエントリー時の終値からStopLossAtr倍のATR（AtrPeriod）の位置にあり、足の終値で判定します。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Hull MA, Moving Average, RSI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中