Supertrend Rsi Strategy (C#)

Estrategia Supertrend RSI

Implementación de la estrategia Supertrend + RSI. Comprar cuando el precio está por encima del Supertrend y el RSI está por debajo de RsiOversold. Vender cuando el precio está por debajo del Supertrend y el RSI está por encima de RsiOverbought.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente el 43%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

El indicador Supertrend muestra la tendencia actual, y el RSI detecta cuándo el precio está sobreextendido. Las órdenes siguen la dirección del Supertrend una vez que el RSI alcanza un extremo.

Una buena opción para los traders que confían en los stops de seguimiento. El stop integrado del Supertrend trabaja junto con la configuración del ATR para limitar las pérdidas.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close > Supertrend && RSI < RsiOversold
  • Corto: Close < Supertrend && RSI > RsiOverbought
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • Cambio de Supertrend en dirección opuesta
• Stops: Usa Supertrend como Trailing stop
• Valores predeterminados:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 40
  • RsiOverbought = 60
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() En velas de cinco minutos el RSI casi nunca llega a 30 con el precio por encima del Supertrend (ni a 70 por debajo): el archivo de BTC de marzo de 2024 no tiene ni una vela así. Por eso los valores por defecto son 40 y 60, que siguen marcando un retroceso contra la tendencia y operan en ambos sentidos. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Supertrend, RSI
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio