Стратегия Supertrend RSI (C#)

Стратегия Supertrend RSI

Реализация стратегии №152 — Supertrend + RSI. Покупать, когда цена выше линии Supertrend и RSI ниже RsiOversold. Продавать, когда цена ниже Supertrend и RSI выше RsiOverbought.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 43%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Индикатор Supertrend показывает текущий тренд, а RSI отмечает, когда цена растянута. Сделки открываются по направлению Supertrend, как только RSI достигает крайних уровней.

Стратегия хорошо подходит трейдерам, использующим трейлинг-стопы. Встроенный стоп из Supertrend работает вместе с ATR для ограничения убытков.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Close > Supertrend && RSI < RsiOversold
  • Шорт: Close < Supertrend && RSI > RsiOverbought
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода:
  • Разворот Supertrend в противоположную сторону
• Стопы: используется Supertrend как трейлинг-стоп
• Значения по умолчанию:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 40
  • RsiOverbought = 60
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() На пятиминутных свечах RSI почти никогда не опускается до 30, пока цена выше Supertrend (и не поднимается до 70 ниже неё): в архиве BTC за март 2024 года нет ни одной такой свечи. Поэтому по умолчанию уровни 40 и 60 — они по-прежнему отмечают откат против тренда и дают сделки в обе стороны. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Средняя обратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Supertrend, RSI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний