Supertrend Rsi Strategy (C#)

Estratégia Supertrend RSI

Implementação da estratégia Supertrend + RSI. Comprar quando o preço está acima do Supertrend e o RSI está abaixo de RsiOversold. Vender quando o preço está abaixo do Supertrend e o RSI está acima de RsiOverbought.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 43%. Funciona melhor no mercado de ações.

O indicador Supertrend mostra a tendência atual, e o RSI detecta quando o preço está sobreextendido. As ordens seguem a direção do Supertrend assim que o RSI atinge um extremo.

Uma boa escolha para traders que dependem de stops de seguimento. O stop integrado do Supertrend trabalha com a configuração do ATR para limitar as perdas.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close > Supertrend && RSI < RsiOversold
  • Vendido: Close < Supertrend && RSI > RsiOverbought
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída:
  • Inversão do Supertrend na direção oposta
• Stops: Usa Supertrend como Trailing stop
• Valores padrão:
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 40
  • RsiOverbought = 60
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Em candles de cinco minutos o RSI quase nunca chega a 30 com o preço acima do Supertrend (nem a 70 abaixo dele): o arquivo de BTC de março de 2024 não tem nenhum candle assim. Por isso os padrões são 40 e 60, que ainda marcam um recuo contra a tendência e operam nos dois lados. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Supertrend, RSI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio