Keltner Stochastic Strategy (C#)

Estrategia Keltner Stochastic

Estrategia que combina los Canales Keltner y el Oscilador Stochastic. Entra en posiciones cuando el precio alcanza los límites del Canal Keltner y el Stochastic confirma condiciones de sobreventa/sobrecompra.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 163%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Este enfoque busca capturar reversiones cerca de las bandas Keltner mientras el oscilador confirma cambios de momentum. Las señales pueden activarse en ambas direcciones cuando el precio presiona contra un sobre.

Los traders a corto plazo que buscan reversiones rápidas pueden encontrarlo útil. El riesgo está contenido por una distancia de stop basada en ATR.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close < LowerBand && StochK < StochOversold
  • Corto: Close > UpperBand && StochK > StochOverbought
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • Largo: Close > EMA
  • Corto: Close < EMA
• Stops: StopLossAtr ATR desde la entrada
• Valores predeterminados:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • KeltnerMultiplier = 2.0m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20m
  • StochOverbought = 80m
  • StopLossAtr = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() El canal es la EMA más y menos KeltnerMultiplier ATR. StochK en las reglas es %K: el estocástico de StochPeriod velas suavizado en StochK velas; %D no interviene, por lo que no tiene ajuste. Una entrada contra una posición abierta la invierte. El stop se comprueba en los cierres de vela.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Keltner Channel, Stochastic Oscillator
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio