Стратегия Keltner Stochastic

Стратегия сочетает каналы Келтнера и осциллятор Стохастик. Позиции открываются, когда цена достигает границ канала Келтнера и Стохастик подтверждает перепроданность или перекупленность.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 163%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Такой подход позволяет ловить развороты около полос Келтнера, пока осциллятор подтверждает смену импульса. Сигналы могут появляться в обоих направлениях, когда цена касается границы канала.

Для краткосрочных трейдеров, ищущих быстрые развороты, стратегия может быть полезна. Риск ограничивается стопом, основанным на ATR.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Close < LowerBand && StochK < StochOversold
  • Шорт: Close > UpperBand && StochK > StochOverbought
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода:
  • Лонг: Close > EMA
  • Шорт: Close < EMA
• Стопы: StopLossAtr ATR от точки входа
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • KeltnerMultiplier = 2.0m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochD = 3
  • StochOversold = 20m
  • StochOverbought = 80m
  • StopLossAtr = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Средняя обратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Канал Келтнера, Стохастик
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний