Keltner Stochastic Strategy (C#)

Strategie Keltner Stochastic

Strategie, die Keltner Channels und den Stochastic Oszillator kombiniert. Einstieg in Positionen, wenn der Preis die Keltner Channel-Grenzen erreicht und Stochastic überkaufte/überverkaufte Bedingungen bestätigt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 163%. Sie funktioniert am besten im Aktienmarkt.

Dieses Setup zielt darauf ab, Umkehrungen nahe den Keltner-Bändern zu erfassen, während der Oszillator Impulswechsel bestätigt. Signale können in beide Richtungen ausgelöst werden, wenn der Preis gegen einen Kanal drückt.

Kurzfristige Trader, die schnelle Umkehrungen suchen, können es nützlich finden. Das Risiko wird durch einen ATR-basierten Stop-Abstand begrenzt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close < LowerBand && StochK < StochOversold
  • Short: Close > UpperBand && StochK > StochOverbought
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Close > EMA
  • Short: Close < EMA
• Stops: StopLossAtr ATR vom Einstieg
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • KeltnerMultiplier = 2.0m
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20m
  • StochOverbought = 80m
  • StopLossAtr = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Der Kanal ist der EMA plus und minus KeltnerMultiplier ATR. StochK in den Regeln ist %K: die Stochastik über StochPeriod Kerzen, geglättet über StochK Kerzen; %D spielt keine Rolle und hat daher keine Einstellung. Ein Einstieg gegen eine offene Position dreht sie. Der Stop wird auf Kerzenschlüssen geprüft.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner Channel, Stochastic Oscillator
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel