ATR MACD Strategy (C#)

Estrategia ATR MACD

ATR MACD utiliza la volatilidad del Average True Range para ajustar el tamaño de la posición mientras opera los cruces del MACD. Lecturas más altas del ATR resultan en un tamaño de operación menor, manteniendo el riesgo consistente en diferentes regímenes de mercado.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 154%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Las entradas ocurren cuando el MACD cruza su línea de señal, con salidas activadas por el cruce opuesto o un stop porcentual.

Esta combinación busca capturar momentum mientras se tiene en cuenta la volatilidad cambiante.

Detalles

• Criterios de entrada: señal de indicador
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
• Stops: Sí, basado en porcentaje
• Valores predeterminados:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • MacdFast = 12
  • MacdSlow = 26
  • MacdSignal = 9
  • AtrPeriod = 14
  • AtrAvgPeriod = 20 Un cruce del MACD por encima de su línea de señal abre un largo y por debajo un corto; el cruce opuesto invierte la posición. Cada nueva posición es Volume por la media de los últimos AtrAvgPeriod valores del ATR dividida por el ATR actual, redondeada hacia abajo al paso de volumen.
• Filtros:
  • Categoría: Seguimiento de tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: ATR, MACD
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio