ATR MACD Strategy (C#)

Estratégia ATR MACD

ATR MACD usa a volatilidade do Average True Range para ajustar o tamanho da posição enquanto opera cruzamentos do MACD. Leituras maiores do ATR resultam em tamanhos de operação menores, mantendo o risco consistente em diferentes regimes de mercado.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 154%. Funciona melhor no mercado de ações.

As entradas ocorrem quando o MACD cruza sua linha de sinal, com saídas acionadas pelo cruzamento oposto ou um stop percentual.

Essa combinação busca capturar momentum levando em conta a volatilidade variável.

Detalhes

• Critérios de entrada: sinal de indicador
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
• Stops: Sim, baseado em percentual
• Valores padrão:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • MacdFast = 12
  • MacdSlow = 26
  • MacdSignal = 9
  • AtrPeriod = 14
  • AtrAvgPeriod = 20 Um cruzamento do MACD acima da linha de sinal abre uma compra e abaixo uma venda; o cruzamento oposto inverte a posição. Cada nova posição é Volume vezes a média dos últimos AtrAvgPeriod valores do ATR dividida pelo ATR atual, arredondada para baixo ao passo de volume.
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ATR, MACD
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio