Стратегия ATR MACD (C#)

Стратегия ATR MACD

ATR MACD использует волатильность по индикатору Average True Range для корректировки размера позиции при торговле пересечениями MACD. Более высокие значения ATR приводят к меньшему размеру сделки, сохраняя риск постоянным в разных режимах рынка.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 154%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Входы происходят при пересечении MACD своей сигнальной линии, а выходы — при обратном пересечении или срабатывании процентного стопа.

Такое сочетание позволяет ловить импульс, учитывая изменение волатильности.

Детали

• Критерий входа: сигнал индикатора
• Длинная/короткая сторона: обе
• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 минут
  • StopLossPercent = 2
  • MacdFast = 12
  • MacdSlow = 26
  • MacdSignal = 9
  • AtrPeriod = 14
  • AtrAvgPeriod = 20 Пересечение MACD сигнальной линии вверх открывает покупку, вниз — продажу, обратное пересечение разворачивает позицию. Размер каждой новой позиции — Volume, умноженный на среднее последних AtrAvgPeriod значений ATR и делённый на текущий ATR, с округлением вниз до шага объёма.
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: обе
  • Индикаторы: ATR, MACD
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний