January Effect Strategy (C#)

Estrategia del Efecto de Enero

Opera el efecto enero entre dos años. Entra en la primera vela completa disponible del primer día hábil a partir del 26 de diciembre. Cierra al final de la primera sesión a partir del 15 de enero o en la primera vela posterior elegible si falta el cierre. No repite ventanas cada mes ni abre cortos.

Utiliza velas completas de 15 minutos y el calendario explícito de Security.Board, incluidos festivos, sesiones especiales y zona horaria del mercado. Sin calendario no puede iniciarse. Solo abre posiciones largas, con un intento de entrada por temporada anual; tras un stop no vuelve a entrar esa temporada. Las órdenes pendientes bloquean decisiones superpuestas.

StopLoss = 2 configura protección nativa local del 2% desde el precio real de ejecución. Las actualizaciones bid/ask del instrumento pueden provocar una salida a mercado entre velas. No hay objetivo de beneficios.

La temporada se registra al enviar la entrada. La posición conserva el vencimiento de enero de esa temporada aunque la siguiente vela disponible llegue en diciembre de un año posterior; se cierra en esa vela sin trasladarse a otra temporada.