January Effect Strategy (C#)

1月効果戦略

年越しの1月効果を売買します。12月26日以降の最初の営業日に、最初の利用可能な確定足で買います。1月15日以降の最初のセッション終了時に決済し、終了足がなければその後最初の適格な足で決済します。毎月の繰り返しやショートエントリーはありません。

確定15分足と、明示的に設定した Security.Board の取引日カレンダーを使用します。祝日、特別セッション、取引所のタイムゾーンを考慮し、カレンダーがない場合は起動できません。ロングのみで、年間シーズンごとのエントリー試行は最大1回です。損切り後も同じシーズンには再エントリーしません。未完了注文がある間は重複した判断を行いません。

StopLoss = 2 は実際のエントリー約定価格から2%のローカル標準保護です。銘柄の bid/ask 更新により、足の間でも成行決済を発動できます。利確は設定しません。

新規発注時にシーズンを記録します。次の利用可能な足が後年の12月にしか届かない場合も、保有ポジションの決済期限は元のシーズンの1月のままです。その足で決済し、新シーズンへ繰り延べません。