Стратегия January Effect (C#)

Стратегия January Effect

Торгует январский эффект на переходе года. Вход — на первой доступной завершённой свече первого торгового дня не ранее 26 декабря. Выход — в конце первой торговой сессии не ранее 15 января либо на первой следующей подходящей свече, если свеча закрытия отсутствует. Ежемесячных повторений окна и входов в шорт нет.

Использует завершённые 15-минутные свечи и явно заданный торговый календарь Security.Board, включая праздники, особые сессии и часовой пояс площадки. Без календаря запуск завершается ошибкой. Открывает только лонг, не более одной попытки входа за годовой сезон; после стопа повторного входа в этом сезоне нет. Неисполненная заявка блокирует пересекающиеся решения.

StopLoss = 2 задаёт штатную локальную защиту на 2% от фактической цены исполнения входа. Обновления bid/ask торгуемого инструмента могут вызвать рыночный выход между свечами. Тейк-профит не задан.

Сезон фиксируется при отправке входа. Открытая позиция сохраняет январский срок выхода этого сезона, даже если следующая доступная свеча поступит только в декабре более позднего года: позиция закрывается на ней, а не переносится в новый сезон.