Estrategia del Primer Día del Mes

Muchos mercados exhiben un sesgo alcista en el primer día de negociación del mes a medida que nuevo capital fluye hacia los fondos. Los traders intentan adelantarse a este efecto comprando al cierre del mes anterior o al inicio de la sesión.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 97%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La estrategia entra en largo al inicio del mes y sale antes de que comience el segundo día, capturando el típico aumento de la presión compradora.

Un pequeño stop protege contra sorpresas bajistas si la fortaleza esperada no se materializa.

Detalles

• Criterios de entrada: desencadenadores de efecto calendario
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
• Stops: Sí, basado en porcentaje
• Valores predeterminados:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• Filtros:
  • Categoría: Estacionalidad
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Estacionalidad
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio