Стратегия "Первый день месяца"

Многие рынки показывают бычий уклон в первый торговый день месяца, когда в фонды поступает новый капитал. Трейдеры пытаются опередить этот эффект, покупая на закрытии предыдущего месяца или в начале сессии.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 97%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия входит в лонг в начале месяца и выходит до начала второго дня, фиксируя типичный приток покупок.

Небольшой стоп защищает от неприятных сюрпризов, если ожидаемая сила не проявится.

Детали

• Условия входа: календарные триггеры
• Длинная/короткая: обе
• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• Фильтры:
  • Категория: Сезонность
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Сезонность
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: да
  • Нейронные сети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний