First Day of Month Strategy (C#)
月初第一取引日戦略 多くの市場では、ファンドへの新規資金流入に伴い、月の最初の取引日に強気のバイアスが見られます。 トレーダーは前月末のクローズや早い時間帯に買うことでこの効果を先取りしようとします。 テストでは年平均リターン約 97% を示しています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。 戦略は月初にロングで入り、2日目が始まる前に決済して、典型的な買い流入を捉えます。 期待される...
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月初第一取引日戦略
多くの市場では、ファンドへの新規資金流入に伴い、月の最初の取引日に強気のバイアスが見られます。 トレーダーは前月末のクローズや早い時間帯に買うことでこの効果を先取りしようとします。
テストでは年平均リターン約 97% を示しています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。
戦略は月初にロングで入り、2日目が始まる前に決済して、典型的な買い流入を捉えます。
期待される強さが現れない場合の下方リスクに備えて、小さなストップを設定します。
詳細
- エントリー条件: カレンダー効果トリガー
- ロング/ショート: 両方
- エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
- ストップ: はい、パーセントベース
- デフォルト値:
CandleType= 15 minuteStopLoss= 2%
- フィルター:
- カテゴリ: 季節性
- 方向: 両方
- インジケーター: 季節性
- ストップ: はい
- 複雑さ: 中級
- 時間軸: イントラデイ
- 季節性: はい
- ニューラルネットワーク: いいえ
- ダイバージェンス: いいえ
- リスクレベル: 中