Estrategia VWAP Reversion

Estrategia VWAP Reversion que opera en desviaciones del Precio Promedio Ponderado por Volumen

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 127%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

VWAP Reversion opera en desviaciones del precio promedio ponderado por volumen. Si el precio se aleja demasiado por encima o por debajo del VWAP, la estrategia opera contra el movimiento y sale al recuperarse.

Dado que el VWAP refleja los niveles de transacción típicos, las desviaciones extremas a menudo atraen el precio de vuelta hacia él. Algunos traders combinan esta señal con filtros de tendencia intradía para mayor probabilidad.

Detalles

• Criterios de entrada: Señales basadas en RSI, VWAP.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: Señal opuesta o stop.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • DeviationPercent = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: RSI, VWAP
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Intradía (5m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio