VWAP Reversion 戦略

出来高加重平均価格からの乖離を取引するVWAP Reversion戦略

テストでは年平均リターン約127%が示されています。株式市場で最もパフォーマンスが高くなります。

VWAP Reversionは出来高加重平均価格からの乖離を取引します。価格がVWAPより大きく上または下に離れると、戦略はその動きに逆らってトレードし、戻ったときにエグジットします。

VWAPは典型的な取引レベルを反映しているため、極端な乖離はしばしば価格を引き戻します。一部のトレーダーはより高い確率のために、このシグナルをイントラデイのトレンドフィルターと組み合わせます。

詳細

• エントリー条件: RSI、VWAPに基づくシグナル。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • DeviationPercent = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: RSI, VWAP
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ (5m)
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中