Estratégia VWAP Reversion

Estratégia VWAP Reversion que opera em desvios do Preço Médio Ponderado por Volume

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 127%. Funciona melhor no mercado de ações.

VWAP Reversion opera em desvios do preço médio ponderado por volume. Se o preço se afastar muito acima ou abaixo do VWAP, a estratégia opera contra o movimento e sai no retrocesso.

Como o VWAP reflete níveis típicos de transação, desvios extremos frequentemente atraem o preço de volta em sua direção. Alguns traders combinam esse sinal com filtros de tendência intradiária para maior probabilidade.

Detalhes

• Critérios de entrada: Sinais baseados em RSI, VWAP.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: Sinal oposto ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • DeviationPercent = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: RSI, VWAP
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio