← Zurück

Неправильно считается гамма опциона

Maxim K. 07 Juli 2011 · 1 Min. Lesezeit · 1.744 Aufrufe

StockSharp

У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

Kommentare (8)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Mikhail Sukhov 07 Juli 2011

Maxim K.: У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

А вы волатильность в процентах передаете или в долях?

Maxim K. Autor 07 Juli 2011

(Option.Volatility/100) - видимо в долях.

Mikhail Sukhov 08 Juli 2011

Maxim K.: (Option.Volatility/100) - видимо в долях.

Бага. Поправим на днях.

Maxim K. Autor 08 Juli 2011

Всё остальное вроде правильно считается.

Mikhail Sukhov 08 Juli 2011

Maxim K.: Всё остальное вроде правильно считается.

Да, в гамме было некорректное вычисление при делении. Еще под вопросом Ро. Я его не использую (как и гамму). Поэтому может быть и косяк. Проверить не с чем. =(

lesser 20 Januar 2012

Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

все остальные греки совпадают.

считаю так :

var bs = new BlackScholes(strategy.Security);

del = bs.Delta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; gamma = bs.Gamma(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; theta = bs.Theta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; vega = bs.Vega(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;

Mikhail Sukhov 21 Januar 2012

lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.

OvcharenkoVI 21 Januar 2012

Mikhail Sukhov:

lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.

скорее всего так и есть.