← Назад

Неправильно считается гамма опциона

Maxim K. 07 июля 2011 · 1 мин чтения · 1 742 просмотров

StockSharp

У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

Комментарии (8)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Mikhail Sukhov 07 июля 2011

Maxim K.: У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

А вы волатильность в процентах передаете или в долях?

Maxim K. Автор 07 июля 2011

(Option.Volatility/100) - видимо в долях.

Mikhail Sukhov 08 июля 2011

Maxim K.: (Option.Volatility/100) - видимо в долях.

Бага. Поправим на днях.

Maxim K. Автор 08 июля 2011

Всё остальное вроде правильно считается.

Mikhail Sukhov 08 июля 2011

Maxim K.: Всё остальное вроде правильно считается.

Да, в гамме было некорректное вычисление при делении. Еще под вопросом Ро. Я его не использую (как и гамму). Поэтому может быть и косяк. Проверить не с чем. =(

lesser 20 января 2012

Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

все остальные греки совпадают.

считаю так :

var bs = new BlackScholes(strategy.Security);

del = bs.Delta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; gamma = bs.Gamma(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; theta = bs.Theta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; vega = bs.Vega(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;

Mikhail Sukhov 21 января 2012

lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.

OvcharenkoVI 21 января 2012

Mikhail Sukhov:

lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.

скорее всего так и есть.