English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Добрый вечер!
В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV. По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?
Спасибо!
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,467+ Tradern und Entwicklern✦
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,467+ Tradern und Entwicklern✦
Kommentare (5)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Подбором. Формула собственного изготовления. Название еще не придумал.
update: Подсказали назвать SIV.
Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ? Спасибо!
Форумылы нет - это подстановка. Я думаю вы путаете IV и рассчет улыбки биржей РТС. Тут разные вещи.
Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане. Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам. Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?
И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.
Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?
Да.
Да. Как насчет попробовать и измерить?
Нет.