English
Русский
中文
Español
Deutsch
Português
Добрый вечер!
В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV. По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?
Спасибо!
.NET と Python 向けのアルゴリズム取引✦
86+ コネクター · 取引所 · ブローカー · 暗号資産✦
S#.Designer · バックテスト · 最適化 · 本番稼働✦
31,467人以上のトレーダーと開発者のコミュニティ✦
.NET と Python 向けのアルゴリズム取引✦
86+ コネクター · 取引所 · ブローカー · 暗号資産✦
S#.Designer · バックテスト · 最適化 · 本番稼働✦
31,467人以上のトレーダーと開発者のコミュニティ✦
コメント (5)
ログイン または アカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください
Подбором. Формула собственного изготовления. Название еще не придумал.
update: Подсказали назвать SIV.
Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ? Спасибо!
Форумылы нет - это подстановка. Я думаю вы путаете IV и рассчет улыбки биржей РТС. Тут разные вещи.
Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане. Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам. Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?
И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.
Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?
Да.
Да. Как насчет попробовать и измерить?
Нет.