Schiefe-Strategie für Rohstoff-Futures

Die Strategie Schiefe bei Rohstoffen rankt Rohstoff-Futures nach der Schiefe ihrer Renditeverteilung. Kontrakte mit positiver Schiefe werden für Long-Positionen bevorzugt, während solche mit stark negativer Schiefe geshortet werden, in der Annahme, dass extreme Abwärtsbewegungen zum Mittelwert zurückkehren.

Details

• Einstiegskriterien: Ranking nach historischer Renditeschiefe.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Periodisches Rebalancing.
• Stops: Kein expliziter Stop.
• Standardwerte:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Statistisch
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Preisbasiert
  • Stops: Nein
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel