English
Русский
Español
Deutsch
Português
日本語
Как исключить дробление заявки при котировании. Т.е. когда выставленая заявка частично исполняется, снимается высталяется заново.
面向 .NET 和 Python 的算法交易✦
86+ 连接器 · 交易所 · 经纪商 · 加密货币✦
S#.Designer · 回测 · 优化 · 实盘✦
31,455+ 名交易者和开发者的社区✦
面向 .NET 和 Python 的算法交易✦
86+ 连接器 · 交易所 · 经纪商 · 加密货币✦
S#.Designer · 回测 · 优化 · 实盘✦
31,455+ 名交易者和开发者的社区✦
评论 (8)
登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论
Не совсем понял смысл. Котированию задается объем и диапазон цены. Оно реализует объем. Через одну заявку или несколько - главное заданный объем. В чем будет преимущество прерывать котирование?
Я заявку сам не снимаю. Частично исполненную заявку снимает MarketQuotingStrategy
Да, оно снимает частично исполненную, и выставляет новую по неарилизованному объему.
Здесь могут быть серьезные накладные расходы - комиссия брокера. У Финама на ММВБ не менее 41.30руб за заявку. Заявка может быть частично исполнена 1 лотом и перевыставлена. И т.д. пока не реализует объем.
У кого есть мысли по решению такой проблемы?
41.3 просто за заявку, или за реализованную?
А как Вы хотите? Опережая, MarketQuotingStrategy - это дочерний класс QuotingStrategy. Тоесть, все можно унаследовать и переопределить как нужно. Главное - был бы смысл.
0.03% от оборота, но не менее 41.30р за заявку
Конечно за реализованную заявку
Делайте объем динамический. Скажем, если в стакане набирается нужный объем, то выставляйте заявку. Хотя, конечно, в этом теряется смысл котирования. Оно именно что должно реализовать необходимый объем, даже больший, чем сейчас есть. Главное - по нужной цене.