English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Как исключить дробление заявки при котировании. Т.е. когда выставленая заявка частично исполняется, снимается высталяется заново.
Алгоритмический трейдинг для .NET и Python✦
86+ коннекторов · биржи · брокеры · крипто✦
S#.Designer · бэктест · оптимизация · live✦
Сообщество 31,454+ трейдеров и разработчиков✦
Алгоритмический трейдинг для .NET и Python✦
86+ коннекторов · биржи · брокеры · крипто✦
S#.Designer · бэктест · оптимизация · live✦
Сообщество 31,454+ трейдеров и разработчиков✦
Комментарии (8)
Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Не совсем понял смысл. Котированию задается объем и диапазон цены. Оно реализует объем. Через одну заявку или несколько - главное заданный объем. В чем будет преимущество прерывать котирование?
Я заявку сам не снимаю. Частично исполненную заявку снимает MarketQuotingStrategy
Да, оно снимает частично исполненную, и выставляет новую по неарилизованному объему.
Здесь могут быть серьезные накладные расходы - комиссия брокера. У Финама на ММВБ не менее 41.30руб за заявку. Заявка может быть частично исполнена 1 лотом и перевыставлена. И т.д. пока не реализует объем.
У кого есть мысли по решению такой проблемы?
41.3 просто за заявку, или за реализованную?
А как Вы хотите? Опережая, MarketQuotingStrategy - это дочерний класс QuotingStrategy. Тоесть, все можно унаследовать и переопределить как нужно. Главное - был бы смысл.
0.03% от оборота, но не менее 41.30р за заявку
Конечно за реализованную заявку
Делайте объем динамический. Скажем, если в стакане набирается нужный объем, то выставляйте заявку. Хотя, конечно, в этом теряется смысл котирования. Оно именно что должно реализовать необходимый объем, даже больший, чем сейчас есть. Главное - по нужной цене.