Дробление заявки

Не совсем понял смысл. Котированию задается объем и диапазон цены. Оно реализует объем. Через одну заявку или несколько - главное заданный объем. В чем будет преимущество прерывать котирование?

Я заявку сам не снимаю. Частично исполненную заявку снимает MarketQuotingStrategy

Да, оно снимает частично исполненную, и выставляет новую по неарилизованному объему.

Здесь могут быть серьезные накладные расходы - комиссия брокера. У Финама на ММВБ не менее 41.30руб за заявку. Заявка может быть частично исполнена 1 лотом и перевыставлена. И т.д. пока не реализует объем.

У кого есть мысли по решению такой проблемы?

41.3 просто за заявку, или за реализованную?

А как Вы хотите? Опережая, MarketQuotingStrategy - это дочерний класс QuotingStrategy. Тоесть, все можно унаследовать и переопределить как нужно. Главное - был бы смысл.

0.03% от оборота, но не менее 41.30р за заявку

Конечно за реализованную заявку

Делайте объем динамический. Скажем, если в стакане набирается нужный объем, то выставляйте заявку. Хотя, конечно, в этом теряется смысл котирования. Оно именно что должно реализовать необходимый объем, даже больший, чем сейчас есть. Главное - по нужной цене.