Payday Anomaly Strategy (C#)

作者 StockSharp

发薪日异常策略该策略利用“发薪日”效应，在常见的工资支付日附近持有市场 ETF。从月底前两个交易日开始持有，直至新月的第三个交易日，捕捉薪资投入带来的资金流入。其他时间组合保持现金。使用日线确定窗口，并通过市价单调整仓位。细节标的：广义市场 ETF。窗口：月底前两天至下一月第三个交易日。仓位：窗口期做多，其他时间空仓。数据：日线。风险控制：如果交易金额低于 MinTradeUsd...

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发薪日异常策略

该策略利用“发薪日”效应，在常见的工资支付日附近持有市场 ETF。从月底前两个交易日开始持有，直至新月的第三个交易日，捕捉薪资投入带来的资金流入。

其他时间组合保持现金。使用日线确定窗口，并通过市价单调整仓位。

细节

标的：广义市场 ETF。
窗口：月底前两天至下一月第三个交易日。
仓位：窗口期做多，其他时间空仓。
数据：日线。
风险控制：如果交易金额低于 MinTradeUsd 则不下单。

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