Аномалия дня зарплаты

Стратегия использует эффект «payday», удерживая рыночный ETF в дни вокруг выплаты зарплаты. Фонд покупается за два торговых дня до конца месяца и держится до третьего торгового дня нового месяца, чтобы поймать приток средств от зарплатных взносов.

В остальную часть месяца портфель находится в наличности. Окно определяется по дневным свечам, позиция корректируется рыночными ордерами.

Детали

• Инструмент: широкий рыночный ETF.
• Окно: от двух дней до конца месяца до третьего торгового дня следующего месяца.
• Позиционирование: длинная позиция в окне, иначе без позиции.
• Данные: дневные свечи.
• Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.