Estratégia de Anomalia do Dia de Pagamento

Esta estratégia explora o efeito "payday" mantendo um ETF de mercado amplo em torno das datas típicas de pagamento de salários. O ETF é mantido desde dois dias de negociação antes do fim do mês até o terceiro dia de negociação do novo mês, capturando entradas de capital de contribuições salariais.

O restante do mês a carteira fica em caixa. Velas diárias determinam a janela e ordens de mercado ajustam a posição.

Detalhes

• Instrumento: ETF de mercado amplo.
• Janela: de dois dias antes do fim do mês até o terceiro dia de negociação do mês seguinte.
• Posicionamento: comprado durante a janela, sem posição caso contrário.
• Dados: velas diárias.
• Controle de risco: negociação ignorada se o valor da ordem estiver abaixo de MinTradeUsd.