期权到期周策略

该 Python 策略仅在期权到期周买入并持有某只 ETF。每月第三个星期五前的星期一开盘买入，星期五收盘平仓，利用到期周常见的短期强势。

其余时间组合保持现金。使用日线数据，每日通过市价单执行交易。

细节

• 标的：单一股票型 ETF。
• 信号：结束于第三个星期五的日历规则。
• 持有期：到期周星期一开盘至星期五收盘。
• 仓位：窗口期全仓，其他时间空仓。
• 风险控制：如果交易金额低于 MinTradeUsd 则不下单。