美联储模型策略

该宏观时机策略比较股票市场盈利收益率与10年期美国国债收益率。当股票收益率更高时持有股票ETF；当国债收益率更高时转入现金。每月对收益率差进行回归并预测下个月的值，从而减少噪声切换。

每个月末算法利用最近RegressionMonths个月的数据预测下一月的收益差。如果预测值为正则买入股票ETF，否则持有现金代理。只有当预测穿越零点时才调整仓位，降低换手率。

细节

• 入场条件：
  • 月末对 (EarningsYield - BondYield) 的 RegressionMonths 个观察值做回归并预测下一期。
  • 如果预测为正且订单金额 ≥ MinTradeUsd，买入股票ETF。
• 多空方向：只做多股票或现金。
• 出场条件：当预测的收益差为负时卖出股票ETF。
• 止损：无。
• 默认参数：
  • Universe – [股票ETF，可选现金ETF]。
  • BondYieldSym – 10年期国债收益率序列。
  • EarningsYieldSym – 股票市场盈利收益率。
  • RegressionMonths = 12。
  • CandleType = 1天。
  • MinTradeUsd – 最小交易金额。
• 筛选：
  • 类型：宏观。
  • 方向：仅多头。
  • 周期：每月。
  • 再平衡：每月。