Стратегия модели ФРС

Эта макростратегия сравнивает доходность прибыли фондового рынка с доходностью 10‑летних казначейских облигаций США. Когда акции дают большую доходность, система держит ETF на акции; когда облигации выгоднее, она переходит в кэш. Ежемесячная регрессия по спреду доходностей прогнозирует значение на следующий месяц, что уменьшает шумовые переключения.

В конце каждого месяца алгоритм строит прогноз будущего спреда, используя последние RegressionMonths наблюдений. Если прогноз положительный, покупается ETF на акции; иначе удерживается денежный эквивалент. Позиция меняется только при пересечении прогнозом нуля, что снижает оборот.

Детали

• Условия входа:
  • В конце месяца построить регрессию по (EarningsYield - BondYield) за RegressionMonths и спрогнозировать следующее значение.
  • Купить акционный ETF, если прогноз выше нуля и размер сделки >= MinTradeUsd.
• Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше.
• Условия выхода: Закрыть акционную позицию, когда прогнозируемый спред становится отрицательным.
• Стопы: Нет.
• Параметры по умолчанию:
  • Universe – [акционный ETF, опционально ETF кэша].
  • BondYieldSym – серия доходностей 10‑летних облигаций.
  • EarningsYieldSym – доходность прибыли рынка акций.
  • RegressionMonths = 12.
  • CandleType = 1 день.
  • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
• Фильтры:
  • Категория: Макро.
  • Направление: Только лонг.
  • Таймфрейм: Ежемесячный.
  • Ребалансировка: Ежемесячно.