Supertrend Put Call Ratio (C#)

Supertrend Put Call Ratio

交易规则

使用 StockSharp 原生 SuperTrend（Period、Multiplier）。空仓时，Close > SuperTrend 且当前 PCR < 之前均值 − PCRMultiplier × σ 则买入；Close < SuperTrend 且 PCR > 之前均值 + PCRMultiplier × σ 则卖空。PCR 是实际 put 成交量 / call 成交量。多头在 Close < SuperTrend，空头在 Close > SuperTrend 时完整平仓，不依赖 PCR。相等不产生信号。

使用当前值之前连续 N 个观测计算均值及样本标准差：σ = sqrt(Σ(x − mean)² / (N − 1))，不包含当前值。必须完成整个窗口，不生成随机值或由价格替代的值。

输入数据

必填 CSV 表头为 SecurityId,Time,Value。Time 是信号蜡烛开盘的 UTC 时间，格式 yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。实际观测值必须有限、非负，且每个时间唯一。只使用当前匹配观测。缺失会清空过滤窗口，重新预热前禁止入场；信号平仓继续生效。

参数

成交与仓位

AtrPeriod = 14 使用 Wilder ATR。空仓入场时固定距离 ATR(信号) × StopLossAtr。本地原生市价保护根据报价运行，以实际成交价为基准，可在信号蜡烛之间平仓。后续 ATR 变化不移动止损。零值仅对新运行禁用保护。反向信号完整关闭实际剩余仓位，同一次决策不反手也不加仓。

验证

成交测试仅使用已有 BTC/TON 执行档案。显式财报、期权观测和预热数据是机制测试夹具，不是真实企业财务或期权历史。缩短周期、两组排序和三月年度调仓是明确的测试配置，不代表原始长期默认值已完整交易验证。不声称任何收益率。