Supertrend Put Call Ratio (C#)

Supertrend Put Call Ratio

取引規則

StockSharp 標準 SuperTrend（Period、Multiplier）を使います。空から Close > SuperTrend かつ PCR < 直前平均 − PCRMultiplier × σ で買い、Close < SuperTrend かつ PCR > 直前平均 + PCRMultiplier × σ で売ります。PCR は観測した put 出来高 / call 出来高です。買いは Close < SuperTrend、売りは Close > SuperTrend で PCR に関係なく全決済します。等値は信号なしです。

現在値を除く直前 N 個の連続観測から平均と標本標準偏差を計算します：σ = sqrt(Σ(x − mean)² / (N − 1))。窓全体が必要で、乱数や価格による代替値は生成しません。

入力データ

必須 CSV のヘッダーは SecurityId,Time,Value。Time は信号足の UTC 開始時刻で、形式は yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。実測値は有限・非負で、時刻ごとに一意です。現在一致する観測だけを使います。欠損時は窓を消去して再準備まで新規取引を止めますが、決済信号は有効です。

パラメーター

約定と保有数量

AtrPeriod = 14 は Wilder ATR です。空ポジションから入る際、ATR(信号) × StopLossAtr の距離を固定します。ローカルのネイティブ成行保護は気配を監視し、実約定価格を基準に足の間でも決済できます。後の ATR 変化でストップは動きません。ゼロは新しい実行に対して保護を無効化します。逆信号は実残高全体を閉じ、同じ判断で反転・積み増ししません。

検証

約定検証には既存 BTC/TON アーカイブのみを使います。明示した財務報告、オプション観測、準備価格は仕組みのテスト用で、実企業財務やオプション履歴ではありません。短縮期間、二分位、三月の年次調整は明示的な検証設定で、元の長期既定値の取引を証明しません。収益率は主張しません。