Supertrend Put Call Ratio (C#)

Supertrend Put Call Ratio

Handelsregeln

Nativer StockSharp SuperTrend mit Period und Multiplier. Aus flachem Bestand Long bei Close > SuperTrend und PCR < vorheriger Mittelwert − PCRMultiplier × σ; Short bei Close < SuperTrend und PCR > Mittelwert + PCRMultiplier × σ. PCR ist beobachtetes Put-Volumen / Call-Volumen. Long bei Close < SuperTrend, Short bei Close > SuperTrend vollständig schließen, unabhängig vom PCR. Gleichheit liefert kein Signal.

Mittelwert und Stichproben-Standardabweichung verwenden die vorherigen N aufeinanderfolgenden Beobachtungen ohne den aktuellen Wert: σ = sqrt(Σ(x − mean)² / (N − 1)). Das gesamte Fenster ist nötig. Es gibt keine Zufallswerte oder aus Preisen abgeleiteten Ersatzwerte.

Eingabedaten

Die erforderliche CSV hat den Kopf SecurityId,Time,Value. Time ist der UTC-Eröffnungszeitpunkt der Signalkerze (yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ). Beobachtete Werte müssen endlich, nichtnegativ und je Zeitpunkt eindeutig sein. Nur die aktuelle Beobachtung gilt. Lücken leeren das Filterfenster und sperren Einstiege bis zur erneuten Initialisierung; Ausstiege bleiben aktiv.

Parameter

Ausführung

AtrPeriod = 14 verwendet Wilder-ATR. Beim Einstieg wird ATR(Signal) × StopLossAtr als Abstand fixiert. Lokaler nativer Marktschutz überwacht Quotes, verankert den Abstand am tatsächlichen Ausführungspreis und kann zwischen Signalkerzen schließen. Spätere ATR-Werte verschieben den Stop nicht. Null deaktiviert den Schutz für einen neuen Lauf. Ein Gegensignal schließt den gesamten Restbestand ohne sofortige Umkehr oder Aufstockung.

Prüfung

Ausführungen werden ausschließlich mit dem vorhandenen BTC/TON-Archiv geprüft. Explizite Berichts-, Options- und Vorwärmdaten sind mechanische Testdaten, keine echten Unternehmens- oder Optionsdaten. Kürzere Fenster, zwei Gruppen und März als jährlicher Termin sind benannte Testprofile, kein Nachweis für unveränderte langfristige Standardwerte. Es wird keine Rendite behauptet.