RSI Donchian Strategy (C#)

RSI Donchian 策略

本策略结合RSI与唐奇安通道，寻找动量极端并配合通道突破。当RSI高于RsiOverbought且价格突破上轨时做多；当RSI低于RsiOversold且价格跌破下轨时做空。价格回到中轨时离场。

测试表明年均收益约为 82%，该策略在股票市场表现最佳。

适合喜欢顺应强劲动量并依赖明确突破水平的主动交易者。止损用于防止动量未能及时回撤时的风险。

细节

• 入场条件:
  • 多头: RSI > RsiOverbought && Price > Donchian Upper
  • 空头: RSI < RsiOversold && Price < Donchian Lower
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 收盘价跌破唐奇安中轨
  • 空头: 收盘价升破唐奇安中轨
• 止损: 百分比止损
• 默认值:
  • RsiPeriod = 14
  • DonchianPeriod = 20
  • RsiOverbought = 70
  • RsiOversold = 30
  • StopLossPercent = 2 通道为之前DonchianPeriod根K线的最高价和最低价，中轨位于两者正中。RSI高于RsiOverbought时确认向上突破，低于RsiOversold时确认向下突破；相反的读法，即收盘价高于通道时RSI处于超卖，实际上几乎不会出现。止损为入场价的固定StopLossPercent百分比，在K线之间同样监控。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: RSI, Donchian Channel
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等