Стратегия RSI Donchian (C#)

Стратегия RSI Donchian

Стратегия RSI Donchian ищет экстремумы импульса, совпадающие с пробоем канала Donchian. Индекс относительной силы оценивает перекупленность и перепроданность, тогда как канал определяет недавние максимумы и минимумы цены.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигнал на покупку возникает, когда RSI выше RsiOverbought и цена пробивает верхнюю границу канала. Сигнал на продажу формируется, когда RSI ниже RsiOversold и цена проходит через нижнюю границу. Выходы осуществляются после возврата цены к средней линии канала, что указывает на восстановление баланса.

Метод хорошо подходит активным трейдерам, предпочитающим следовать за сильным импульсом, но имеющим чёткие уровни пробоя. Стоп‑лосс помогает ограничить риск, если импульс быстро не разворачивается.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: RSI > RsiOverbought и закрытие > Donchian High
  • Шорт: RSI < RsiOversold и закрытие < Donchian Low
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Выход при закрытии < Donchian Middle
  • Шорт: Выход при закрытии > Donchian Middle
• Стопы: да, процентный стоп-лосс.
• Значения по умолчанию:
  • RsiPeriod = 14
  • DonchianPeriod = 20
  • RsiOverbought = 70
  • RsiOversold = 30
  • StopLossPercent = 2 Канал — максимум и минимум предыдущих DonchianPeriod свечей, средняя линия проходит ровно между ними. Пробой вверх подтверждается, когда RSI выше RsiOverbought, вниз — когда RSI ниже RsiOversold; обратное прочтение, перепроданный RSI при закрытии выше канала, практически не встречается. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: RSI, канал Donchian
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний