RSI Donchian Strategy (C#)

Estratégia RSI Donchian

A estratégia RSI Donchian busca extremos de momentum que coincidam com rompimentos do Canal Donchian. O índice de força relativa mede condições de sobrecompra e sobrevenda enquanto o canal define os máximos e mínimos recentes de preço.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 82%. Funciona melhor no mercado de ações.

Um sinal de compra aparece quando o RSI está acima de RsiOverbought enquanto o preço rompe acima da banda superior do Donchian. Um sinal de venda se forma quando o RSI está abaixo de RsiOversold enquanto o preço cai pela banda inferior. As saídas ocorrem assim que o preço retorna à linha média do Donchian, sinalizando um retorno ao equilíbrio.

Este método funciona bem para traders ativos que preferem seguir um momentum forte, mas ainda negociam com níveis claros de rompimento. O stop-loss ajuda a limitar o risco se o momentum não reverter rapidamente.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: RSI > RsiOverbought && Close > Donchian High
  • Vendido: RSI < RsiOversold && Close < Donchian Low
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando close < Donchian Middle
  • Vendido: Sair quando close > Donchian Middle
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • RsiPeriod = 14
  • DonchianPeriod = 20
  • RsiOverbought = 70
  • RsiOversold = 30
  • StopLossPercent = 2 O canal é a máxima e a mínima dos DonchianPeriod candles anteriores, e o seu meio fica a meio caminho entre elas. Um rompimento de alta é confirmado quando o RSI está acima de RsiOverbought e um de baixa quando está abaixo de RsiOversold; a leitura oposta, um RSI sobrevendido num fechamento acima do canal, praticamente não ocorre. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
• Filtros:
  • Categoria: Misto
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: RSI, Donchian Channel
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio