Stochastic Keltner Strategy (C#)

Stochastic Keltner 策略

该策略结合随机指标与Keltner通道。当随机%K小于StochOversold且价格低于下轨时做多；当随机%K大于StochOverbought且价格高于上轨时做空。

测试表明年均收益约为 61%，该策略在加密市场表现最佳。

适合在混合市场中寻找机会的交易者。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Stoch %K < StochOversold && Price < Keltner lower band
  • 空头: Stoch %K > StochOverbought && Price > Keltner upper band
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 价格回到中轨时平仓
  • 空头: 价格回到中轨时平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • EmaPeriod = 20
  • KeltnerMultiplier = 2
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 20和80是规则中%K阈值的默认值。通道为EmaPeriod周期EMA加减KeltnerMultiplier倍AtrPeriod周期ATR，中轨即EMA本身。止损距入场收盘价AtrMultiplier倍同一ATR，按K线收盘检查；设为0则关闭。规则中的StochK即%K：StochPeriod根K线的随机指标再经StochK根K线平滑；%D不参与规则，因此没有对应参数。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: Stochastic Keltner
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等