Stochastic Keltner Strategy (C#)

Stochastic Keltner 戦略

この戦略はStochastic Keltnerインジケーターを使用してシグナルを生成します。 Stoch %K < StochOversold かつ Price < Keltner lower band（下バンドで売られすぎ）の場合にロングエントリー。Stoch %K > StochOverbought かつ Price > Keltner upper band（上バンドで買われすぎ）の場合にショートエントリー。 混合市場で機会を求めるトレーダーに適しています。

テストでは年間平均リターン約61%を示しています。暗号資産市場で最もパフォーマンスが高いです。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Stoch %K < StochOversold && Price < Keltner lower band (oversold at lower band)
  • ショート: Stoch %K > StochOverbought && Price > Keltner upper band (overbought at upper band)
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 価格が中間バンドに戻ったときロングポジションを終了
  • ショート: 価格が中間バンドに戻ったときショートポジションを終了
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • EmaPeriod = 20
  • KeltnerMultiplier = 2
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 20と80はルールが示す%K水準の既定値です。バンドはEmaPeriod本のEMAにAtrPeriod本のATRのKeltnerMultiplier倍を加減したもので、中間バンドはEMAそのものです。ストップはエントリー時の終値から同じATRのAtrMultiplier倍離れた位置に置かれ、ローソク足の終値で確認されます。0で無効になります。 ルール中のStochKは%Kで、StochPeriod本のストキャスティクスをStochK本で平滑化した値です。%Dはルールに関与しないため設定はありません。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Stochastic Keltner
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中