Стратегия Stochastic Keltner (C#)

Стратегия Stochastic Keltner

Стратегия использует стохастический осциллятор и каналы Келтнера. Длинная позиция открывается, когда %K < StochOversold и цена ниже нижней полосы Келтнера (перепроданность). Короткая позиция берётся при %K > StochOverbought и цене выше верхней полосы (перекупленность).

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 61%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Она подходит трейдерам, работающим в смешанном рынке.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: %K < StochOversold и цена < нижней полосы Келтнера (перепроданность)
  • Шорт: %K > StochOverbought и цена > верхней полосы Келтнера (перекупленность)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе
  • Шорт: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOversold = 20
  • StochOverbought = 80
  • EmaPeriod = 20
  • KeltnerMultiplier = 2
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 20 и 80 — значения по умолчанию уровней %K из правил. Полосы — EMA за EmaPeriod плюс и минус KeltnerMultiplier ATR за AtrPeriod, средняя полоса — сама EMA. Стоп ставится на расстоянии AtrMultiplier того же ATR от цены закрытия входа и проверяется по закрытию свечей; 0 отключает его. StochK в правилах — это %K: стохастик за StochPeriod свечей, сглаженный за StochK свечей; линия %D в правилах не участвует, поэтому отдельного параметра у неё нет. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Stochastic Keltner
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний